Segnali di Borsa

Le buone Azioni è un minisito costruito con la piattaforma di sviluppo WAMP per testare alcune tecniche di Machine Learning per l'apprendimento statistico delle serie storiche applicato in un contesto finanziario.

In particolare il sito tratta azioni della borsa italiana, statunitense ed alcune commodities con l'intento di autoapprendere dai pattern di prezzo l'andamento più probabile per quelle che vengono individuate come potenziali serie che prevedono maggiore varianza su 6 orizzonti temporali distinti:

1. il giorno successivo [D+1]
2. la settimana successiva [W+1]
3. le 3 settimane successive [W+3]
4. le 6 settimane successive [W+6]
5. le 13 settimane successive [W+13]

Viene anche stilata una sorta di classifica del titolo da approfondire come somma pesata dei punteggi di varianza ottenuta studiando il comportamento sui 5 orizzonti temporali sopra descritti.

Il risultato è un calcolo dinamico che pesa i suoi coefficienti in funzione delle serie storiche che l'algoritmo si trova man mano ad elaborare.

Lascio qui di seguito il link al sito in questione,
Esiste anche un esperimento di applicazione realizzata con Glide che permette di visualizzare i contenuti più importanti di questo sito qui